Simulation

Simulation von Szenarien

Der Menübefehl „Simulation“ startet das Simulationsmodul.

Die Simulation von Szenarien ist der funktionale Kern der Anwendung:

Es werden auf Basis der verfügbaren Kurswerte oder beliebig von Ihnen zusammengestellter Ausschnitte daraus Parameterkombinationen durchgerechnet um die daraus resultierende Performance zu ermitteln.

Das Vorgehen entspricht einem Backtesting einer Handelsstrategie – mit dem Unterschied, dass die Handelsstrategie erst gefunden werden soll: Es werden also alle definierten Parameter einer Kaufs-/Verkaufslogik iteriert, um die bestmögliche Handesstrategie zu ermitteln.

Das Ergebnis wird tabellarisch und grafisch dargestellt.

Simulation1

Fensteraufteilung

Oben links finden Sie die Kursmengen: Also eine individuelle Zusammenfassung von Kursen.

Oben rechts dann die jeweils zugehörigen Kurse zu dieser Menge.

In der Mitte werden die Simulationsbereiche definiert. Ein Simulationsbereich wird gekennzeichnet durch die ID (Sim). Merkmale des Simulationsbereichs ist dann der Name  der Methode, der Datumsbereich sowie die Unter/Obergrenze und Schrittweite eines jeden Parameters.

Sollte hier noch etwas unklar sein, lesen Sie zunächst das Kapitel der Szenarien.

Durch Klick auf „Einfügen“ oder „Löschen“ können Sie jeweils in der aktuell markierten Datenmenge einen Datensatz hinzufügen oder entfernen.

Im unteren Bereich werden dann die Ergebnisse dargestellt:

Links die Simlations-Bereichsschritte: Also einen Eintrag für jeden Schritt für jede Simulation: Ein einzelner Schritt beschreibt also ein Szenario.

Unten in der Mitte dann die Zusammenfassung der Performance auf Basis der Kursmenge: Für jede Kursmenge und jeder Schritt einer Simulation wird die Performance dargestellt.

Unten Rechts dann die unterste Detailstufe: Für jeden Schritt und jeden Kurs der Kursmenge die errechnete Perfomance für den angegebenen Zeitraum.

Vorgehen

Ersterer Schritt für eine Simulation ist das Zusammenstellen von Kursen, für die die Simulation gerechnet werden soll:

Legen Sie unter „Kursmenge“ eine neue Kursmenge an.

Fügen Sie Ihrer Kursmenge Kurse hinzu: Entweder durch direkte Eingabe der Kurs-ID oder durch das Auswahlfenster bei Name.

Definieren Sie einen Simulationsbereich:

Vergeben Sie eine ID (1,…). Wählen die den Namen der Methode. Legen Sie den Datums- und Parameterbereich fest.

In dem Feld „Neurechnen“ sollte zu beginn immer eine „1“ stehen: Dies legt fest, dass auch die Schritte neu initialisiert werden. Ansonsten werden die Schritte nicht neu angelegt und nur die Performancewerte zu den Kursen neu berechnet.

Starten Sie die Berechnung über den Menüpunkt oder eine der Schaltflächen.

Nachdem die Berechnung aufgeführt wurde kann das Ergebnis ausgewertet werden: Ein Klick auf „Ergebnisse grafisch aufbereiten“ wechselt auf die Seite „Grafik“.

Simulation2

 

Die Grafik dient zum einfachen Visualisieren der Ergebnisse.

Auf den beiden Dimensionen der Grundfläche (X-Achse, Z-Achse) können beliebige Parameter,… abgebildet werden. In der Höhenachse (Y-Achse) wird die Performance dargestellt. Sind auf den Grundflächen Parameter abgebildet, welche einen weiteren Freiheitsgrad besitzen wird die Performance darüber kumuliert.

Beispiel:
Wenn Sie z.B. auf der Grundfläche X = Param1 und Z = Param2  festlegen, in ihrer Simulation jedoch auch über Param3 iteriert wurde, werden die Param3 Werte zur Darstellung aufsummiert.

Messbarer Erfolg

Modellrechnung

Behaupten können wir viel – aber wie sieht es mit den Fakten aus?

Die Fakten liefert das Programm.

Klassische Programme zur Chartanalyse sind meist undurchsichtig. Zwar werden Kauf- oder Verkaufsignale generiert, jedoch lässt sich nicht einfach zurückrechnen, welcher Gewinn möglich gewesen wäre, wenn nach diesen Indikatioren bzw. Handelssignale gehandelt worden wäre. Schon die Parameterfindung erfolgt meist per Zufall oder nach Gefühl.

Wir wollen wirklich komplett nachvollziehbare Ergebnisse.

Als Beispiel für die Nachvollziehbarkeit hier eine Modellrechnung:

Jede weitere Berechnung des Programms kann genauso von Ihnen selbst nachgerechnet werden.

SampleDax_Chart1

Wir haben den DAX als Ausgangspunkt genommen.

Weiter wählen wir einen Zeitraum der alles enthält – Höhen wie Tiefen – am Ende aber doch wenigstens etwas Gewinn abwirft.
Und die „große“ Krise 2008 soll mittendrin sein.
Lange genug soll der Betrachtungszeitraum sein. 4 Jahre. Wir sind „Long Term Trader“.

Also in unserem Beispiel:

Die 4 Jahre 2006 bis 2009.

Anfang 2006 lag der Dax bei 5450 Punkten.
Ende 2009 bei 5957.

Dies entspricht einer Wertsteigerung von ~9,3 % in 4 Jahren.
Das ist nicht viel – aber: Es waren ja auch eher schlechte Jahre.

Jetzt lassen wir ein ganz einfaches Szenarium auf diesen Zeitraum los:

Wie wäre es gewesen, wenn wir – für jeden DAX Wert einzeln – immer einen Wert gekauft hätten, wenn er den 200 Tage Durchschnitt mindestens 5 Tage lang nach oben durchbrochen hätte und immer verkauft hätten, wenn er den 200 Tage Durchschnitt nach unten durchbrochen hätte?

Aus unserem Simulationsmodul können wir ablesen (Schritt 17):

SampleDax_SimData1

 

 

Die Performance beträgt 74%!

 

Als Beispiel für einen einzelnen Kauf-Verkaufsablauf (und zum Nachrechnen, damit hier auch wirklich alles sauber läuft) lassen wir das Szenario nun außerhalb der Simulation mit diesen Werten berechnen.

Hier, wiedergegeben für die Aktie „Adidas“, die detaillierten Kauf-/Verkaufsaktionen:

SampleDax_D1AdidasChart

(Chart: Linienfarbe rot: Aktie ist im Bestand. Linienfarbe blau: Aktie ist verkauft)

 

SampleDax_D1AdidasSzenario

 

Jetzt wollen wir es aber genau wissen: Was wäre möglich gewesen? Wie hätten unsere Parameter sein müssen, damit wir das Maximum an Gewinn erwirtschaften können?

Unser Simulationsmodul rechnete nun folgendes Beispiel zu Ende:

Welches ist der ideale Zeitpunkt zum Kaufen bezugnehmend auf

– das Handelssignal „Kaufen“ an der Durchschnittslinie zwischen 180 und 220 Tagen (Schrittweite 20 Tage, also die Fälle 180 – 200 – 220 Tage)

– Überschreitung der Linie um 1-5 Tage. (Schrittweite 2 Tage, also die Fälle 1-3-5 Tage)

– das Signal „Verkaufen“ an der Durchschnittslinie 180 – 220 Tage (Schrittweite wie oben)

(Parameterisierung des Simulationsbereiches: siehe obiges Bild)

SampleDax1_Simulation1

Die Grafik zeigt in unserem angegebenen Parameterbereich eine Performance zwischen 50% und 84%.

Hier beginnt nun der individuelle Bereich. Und auch, wie oft man handeln möchte und wie hoch die Handelsnebenkosten sind.
Zumindest an diesem Beispiel zeigt sich, dass ein trägeres Handelsverhalten in diesem Zeitraum geringere Erträge bietet.

Im Vergleich zu den 9,3% des DAX in diesem Zeitraum bietet jedoch jedes Szenarium ein deutlich besseres Ergebnis.

Kurz zusammengefasst kann man vielleicht sagen: Man mss einfach steigende Kurse kaufen und fallende Kurse verkaufen.

trAAAde hilft, diese Situationen schnell und einfach zu erkennen.

Im Prinzip folgt das trAAAde Programm in diesem Beispiel dem Trendfolgeansatz – ist jedoch nicht darauf beschränkt: Über die Simulation können einfach auch andere Verhaltensweisen analysiert und in eine Strategie umgesetzt werden.

Empfehlen möchten wir hierzu auch einen Artikel bei FTC zur Erfolgsmessung technischer Handelsansätze: Gerade die dort genannten Punkte möchte trAAAde mit nachvollziehbaren Berechnungen festigen.